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日経平均先物、米株高受け堅調 SQ値の1万99円には届かず

12日朝方の日経平均先物3月物は1万円台で推移している。米株高を好感し、開始直後には10日の大引けに比べ90円高の1万0080円まで上昇した。

日経平均オプション2月物の特別清算指数(SQ)は、試算で1万0099円59銭となり、10日の日経平均株価に比べ135円ほど高かった。いまのところ、日経平均と同先物はSQ値に届いておらず、「上値の抵抗と意識されかねない」と警戒する声がある。

12日のシンガポール取引所(SGX)の日経平均先物3月物は10日の清算値と比べ65円高の1万0060円で寄り付いた。

米国シカゴ市場(CME)の日経平均先物は、10055円で引けていて、シンガポール取引所(SGX)の日経平均先物は、10060円で寄り付いて始まっているところにも注視する。

11日の米株式相場が、米雇用関連指標の改善や欧州連合(EU)によるギリシャの財政再建支援への期待感などから大幅に上昇していたが、逆に為替市場では、具体的な支援策が何も発表されず、失望とユーロ各国の財政赤字拡大懸念の信用不安から再びユーロが売られて下落している。このユーロ安を嫌気して、キヤノンやホンダなどの輸出企業株は売られてくると先読みする。

以上のことを考え、もし高く寄り付いて始まったら、売りから入る戦略でのぞむことにする。

それで寄り付きの10080円で日経平均先物を新規売りから入る。
ここは確信が持てたので通常の5倍の枚数で売りポジションを持った。

そして10:04に10010円まで下げたところですぐに買い戻して決済した。
ここでは通常の5倍の枚数にしてたので、70万円の利益でした。

素人の大衆投資家であったら、米国株高だけで買いから入るかもしれないが、よく状況を察知できているプロと一部のセミプロのトレーダーおよび一部の機関投資家であれば、今朝の高寄りしたところは売りから入ってるはずです。

とくに大口の外国人投資家のヘッジファンドであれば、なおさら売りから入ってくることが想定できる。


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とち 2010年02月12日 15:58 やはり素人の考え方とはまったく違いますね。。
納得、納得
本当いつも勉強になります。


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2010/08/18 08:05|未分類

ノートンアンチウィルスより軽いものは、、、

ノートンアンチウィルスより軽いものは、、、


2010/08/18 07:36|未分類

本日の株事(10/2/12)

11日の米国市場は、ダウは+1.05%、NASDAQは+1.38%と大幅上昇。CME日経先物は10,055と上昇(大証先物終値比+65)。為替は89.70。WTI原油先物が75.28。

米国株式市場は、EUのギリシャ救済声明を好感し、大幅上昇となりました。


本日の日経平均は、米国市場の流れを受けて、堅調な展開を予想しています。


・ベネズエラ油田開発権、国際石油開発などに 鉱区の一部
・チリ鉄鉱石会社に三菱商事が出資 実質4億ドル強投資
・JFE、高炉1基を再稼動 輸出増などに対応
・ノーリツが太陽光パネル 一般家庭3000軒分を生産
・1月の中古車登録、10%減 12カ月連続で前年割れ
・全日空、09年12月の国際線旅客数18%増 国内線は8%減
・昭和シェル、ガソリンの卸価格引き下げ 出光は据え置き

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2010/08/11 23:49|未分類

(適当なこと言ってるだけだが)EU首脳会合がギリシャ支援を表明:識者はこうみる

EU首脳会合がギリシャ支援を表明:識者はこうみる
2010年 02月 12日 10:46 JST
 [東京 12日 ロイター] 欧州連合(EU)首脳は、11日の首脳会合(サミット)で、ギリシャへの支援で合意した。問題が他のユーロ圏諸国に広がることを未然に防ぐため異例の措置に踏み切った。ただ、具体的な案を示すには至らず、市場の反応はネガティブなものとなった。
 市場関係者のコメントは以下の通り。

●ユーロ売り圧力続く、海外投資家は弱気派大勢

 <バークレイズ銀行 チーフFXストラテジスト 山本雅文氏>

 欧州連合(EU)は11日、臨時首脳会合を開き、信用不安に直面するギリシャ政府の財政再建を支援することで合意した。

 合意以前から、救済すれば財政規律が弱い国を助け、強い国を巻き込むという観点、モラルハザードの問題が指摘されていた。支援内容は具体策に欠け、これによってユーロの売り圧力は収束しないだろう。具体策は3月のEU首脳会合まで出ないとの見方もある。 

 現在、海外投資家の間では、ユーロに対するベア(弱気)が支配的だ。ユーロの目先のメドは1.35ドル、1.29ドル台とみるが、長めのオプションではパリティーが取引されたとの声もある。市場のポジションがユーロ安に傾いていることは明白で、きっかけ次第ではユーロが一時的に反発する余地も大きい。

 ドル、円への影響はニュートラルだが、ユーロの下落に加えて商品市況も軟調になる場合は、資本回避地を求めて米国債の需要が高まる可能性があり、この経路からドル/円の下押し圧力となるかもしれない。

●市場の行き過ぎが修正へ
 <JPモルガン・チェース銀行 債券為替調査部長 佐々木融氏>

 EU首脳会合はギリシャを支援するという姿勢を打ち出したものの、具体策は示さなかった。対策が詰まっていなかったのだろう。15日からのEU財務相会合での具体策の協議を見守ることになるが、現在のポイントはEUの支援策というより市場が落ち着くかどうかだ。

 ユーロの売られ方には行き過ぎ感があった。しかし、ギリシャ国債とドイツ国債のスプレッドは、ギリシャ支援表明後はいったん縮小した後にやや拡大したが、すう勢として落ち着きつつある。ボラティリティー・インデックス(VIX指数)なども同様で、市場は全体として落ち着きを取り戻しつつある。

 EU財務相会合で具体的な支援策が打ち出されなくても、EUの支援姿勢が明らかになった以上、いざというときのバッファーは確保されている。ユーロ/ドルは5日と11日に1.36ドル割れまで売られたが、市場がこのまま落ち着くようなら、この付近の水準で底打ちとなる可能性もある。

●具体策なく材料視しづらい

 <BNPパリバ証券 シニア債券ストラテジスト 山脇貴史氏> 

 欧州連合(EU)首脳会合はギリシャ支援で合意した。ただ、支援しようとする意識はあるのだろうが、具体策が出てきていない。資金援助の技術面の話など、まだ詳細がわからず、円債市場も材料視しづらいのではないか。結局は株にらみで、現在は日経平均は1万円のところで推移しているが、これが1万0500円まで戻っていくような感じになれば、日本国債も警戒的な動きになるだろう。

●消化材料にならず、動意薄 <バークレイズキャピタル証券 チーフストラテジスト 森田長太郎氏>
 ギリシャの財政問題に関する反応はみられず、消化材料にはなっていない。米国債やドイツ国債は、この問題に関連して相場が上下する場面もあった。しかし、日本の債券市場では、ソブリン問題に伴う質への逃避で、海外金利が低下傾向となっていたのとは、異なるバイアスが生じていた。

 円債市場では、2月上旬から3月半ばにかけ金利曲線の形状が「ブル・フラットニング」しやすい傾向がある。背景には、3月の国債償還をにらんだ2月末のインデックス長期化や、3月期末に向けた投資家の残高積み増しの需要がある。

 一方、ブル・フラットニングの流れを深追いするには、慎重な判断が求められる。昨年3月には、3月後半以降に補正予算の思惑で金利上昇傾向が鮮明となり、ブル・フラットは2月に限られた。ことしも思惑レベルでそうした展開になる可能性もある。

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2010/08/11 08:42|未分類

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